Stochastic Integration and Differential Equations (Applications of Mathematics)

カスタマーレビューピックアップ
確率解析のエッセンスが（比較的）コンパクトにまとまってます。
非連続な確率過程（連続なセミマーチンゲールについては、Revuz-Yorの名著
または、Karatzasの本も役立ちます。）を扱った本の中では、もっともコンパクト
にエッセンスが詰まった、良書です。

ただし著者の好みにより、Characteristicsは避けていますので、これが必要な
場合にはJacod-Shiryaevを参考にする必要があるでしょう。主に確率解析を
ファイナンスなどへの応用に使う読者は、とりあえず３章まで読み通し、後は
必要に応じて読むということでもいいと思います。

なお章末の練習問題は比較的平易ですが、*のついたものはその答えが一つの
論文になっているものもあります。問題文を読むだけにして解くのは
止めた方が無難です。